Simulaciones de Montecarlo aplicadas a sistemas automáticos de trading

¿Como se calculan las Simulaciones de Montecarlo?

Una manera de conseguir previamente posibles resultados estadísticos futuros, en la línea de los datos históricos anteriores  de nuestro sistema de trading, es el de generar secuencias de operaciones de manera aleatoria, cada cual con su respectivo resultado final y drawdown. Esto es, calculamos las Simulaciones de Montecarlo.

Para entenderlo más fácilmente, supongamos un sistema automático de trading de futuros que realiza 100 operaciones. Tomamos el resultado de la primera operación y lo anotamos en una bolita y lo introducimos en un saco. Hacemos lo mismo con las 99 operaciones restantes. Ahora tendremos 100 bolas, cada una con el resultado de cada una de las operaciones de nuestra secuencia histórica. A continuación tenemos que obtener secuencias aleatorias de esas 100 operaciones. Sacamos una bola, anotamos la ganancia o pérdida que muestra y la volvemos a meter en el saco. Repetimos la extracción 100 veces. De esta manera habremos conseguido una secuencia de 100 operaciones de manera aleatoria. Volvemos a repetir el proceso de extracción de las 100 bolas durante un número significativo de iteraciones. Normalmente se realizan varios miles de iteraciones, con lo que conseguimos igualmente varios miles de secuencias aleatorias distintas de nuestras operaciones históricas. Con lo cual, tenemos miles deresultados finales y drawdown distintos. Ya podemos por lo tanto crear una distribución de probabilidad de nuestro resultado final y de nuestro drawdown. Ya hemos utilizado las simulaciones de Montecarlo aplicadas a nuestro método ó sistema de trading.